«Я хочу собрать уже имеющиеся у меня иконки в один файл и сделать из них спрайт bmp с прозрачным фоном (bmp с альфа-каналом). Как мне это сделать в Photoshop?»
Для того, чтобы сделать bmp с альфа-каналом, вам нужно выполнить несколько действий:
Напоминаю вам, что я предлагаю услугу создания иконок в стиле Windows и Office на коммерческой основе.

Перечень услуг по работе со шрифтами, пиктограммами и иконками: